«Несколько десятков банков уйдут»: чем обернутся для россиян нормативы ЦБ?

Банки с 18 августа 2025 года начнут рассчитывать нормативы достаточности капитала по новым инструкциям Банка России № 220-И и № 221-И. Это может привести к подорожанию кредитов и «схлопыванию» ряда банков, предупредили в беседе с Bankiros.ru эксперты.

Что за новые нормативы придумал ЦБ?

«ЦБ решил, что банкам слишком весело живется, и ввел новые правила», – считает экономист Евгений Сивков.

Как объясняет эксперт, теперь все должны пересчитывать свой капитал по жестким формулам: что у тебя на балансе, насколько рискованно, хватит ли «подушки безопасности». Минимум 8% капитала против всех рисков – и точка.

Центробанк переписал правила расчета нормативов. Для банков с универсальной лицензией сохраняются H1.0/H1.1/H1.2, и появляется отдельный обязательный H1.4 – тест «левереджа» (проверка достаточности капитала без риск-весов), который считается отдельно от прочих H1-нормативов. По ликвидности актуализированы методики H2/H3/H4; по концентрациям применяются унифицированные правила для H6/H7/H12/H25 с учетом внебалансов и производных финансовых инструментов (ПФИ) по стандартным коэффициентам, рассказывает управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Для банков с базовой лицензией – «облегченный» набор: капитал (H1.0 и H1.2), текущая ликвидность H3 и концентрации H6/H25; минимально допустимое значение H3 – 50%. Базовый банк может однократно выбрать расчет капитала по расширенной методике 220-И, если это ему нужно, отмечает спикер.

Важно, что все нормы «вшиты» в макропруденциальную рамку: Банк России может через решения по надбавкам/корректировкам (в том числе для «зеленых» и приоритетных проектов) менять требуемые уровни без переписывания формул, обращает внимание собеседник Bankiros.ru. На практике это означает более детальную «карту» риск-весов и рейтингов и жесткий контроль за чрезмерным ростом балансов через H1.4 и лимиты концентраций.

Что изменилось для банков?

Текущие изменения влияют на тонкую настройку риск-весов в процессе расчета взвешенных по риску величин при оценке достаточности капитала – ключевого норматива, который оценивает устойчивость банка к шокам, позволяя ему функционировать в кризисных условиях, выполняя свои функции в рамках 395-1 ФЗ и выполняя обязательства в полном объеме, поясняет старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Изменения по большей части касаются крупных банков с универсальной лицензией, то есть значимых игроков рынка, проблемы которых могут серьезно отразиться на работе не только сектора, но и всей экономики, так как подобные банки активно участвуют в глобальных инфраструктурных и государственных проектах», – предупреждает эксперт.

Богоутдинов перечисляет несколько изменений для банковского сектора.

• Банки с базовой лицензией получили право по решению совета применять «универсальный» подход из 220-И для расчета капитала.
• Перенастроен учет производных и неттинга: вводится расчет кредитного риска по ПФИ с учетом соглашений о неттинге, что снижает брутто-экспозицию к контрагентам.
• Перекалиброваны риск-веса по ипотеке: вводятся детальные сетки по LTV, условия учета эскроу/регистрации ипотеки и так далее, из-за чего капиталовая нагрузка по жилищным кредитам становится более «градуированной».
• По ликвидности закреплены новые пороги: Н2 ≥ 15%, Н3 ≥ 50%, Н4 ≤ 120%; при этом в расчеты Н2-Н4 по выбору банка можно включать «минимальный совокупный остаток» клиентских средств.
• Уточнен учет обеспечения: часть высокорейтинговых гос/ЦБ облигаций допускается к зачету с установленными дисконтом (например, 80% справедливой стоимости) при снижении кредитного риска.
• Введен единый порядок корректировок по проектному финансированию (технологический суверенитет/структурная адаптация и проекты устойчивого развития): допускается корректировать кредитный и рыночный риск при соблюдении условий из приложения.

«В целом изменения усиливают риск-ориентированное регулирование и создают условия для более эффективного использования капитала и улучшения финансовой стабильности банков – это положительный шаг для банковской отрасли», – оценивает эксперт.

«Проще говоря, закончилась эпоха ʺкредитов на слово честиʺ», – поясняет спикер.

Зачем это было сделано?

По словам Сивкова, официально поправки придумали, чтобы банковская система была устойчивее. Неофициально – чтобы у ЦБ было меньше головной боли: чем выше капитал, тем меньше вероятность, что очередной «карманный банк» хлопнется и придется его спасать.

«Изменения и более точечные настройки нормативно-правовой базы со стороны регулятора – это нормальная и привычная практика», – подчеркивает Ферапонтов.

Банк России, на котором лежат функции контроля, надзора и регулирования за финансовым сектором России, постоянно актуализирует нормативные документы в рамках изменений в процессах и развитию сектора в целом. Ключевой задачей здесь выступает укрепление сектора и повышение финансовой устойчивости к вероятным кризисам, поясняет спикер.

Центробанк выпустил новые инструкции, чтобы закрепить единый и прозрачный порядок расчета нормативов для всех банков, поясняет Богоутдинов.

В 220-И прописаны обязательные показатели для банков с универсальной лицензией, в 221-И – для банков с базовой лицензией. В документах определены минимальные значения, формулы и надбавки к капиталу, а также даны ссылки на международные стандарты учета и действующие акты регулятора, перечисляет спикер.

Кроме того, добавляет он, прямо установлены полномочия надзора: Банк России может требовать включать или исключать отдельные активы из расчетов и применять меры при нарушениях.

«Иными словами, новые правила нужны для того, чтобы формально закрепить состав нормативов, унифицировать их расчет и дать регулятору понятные инструменты контроля за рисками банков», – объясняет собеседник Bankiros.ru.

Как изменятся кредиты и депозиты?

«Поправки делают работу банков более привязанной к реальной устойчивости их активов и пассивов», – обращает внимание Богоутдинов.

Для ликвидности теперь можно учитывать стабильные остатки на счетах клиентов и неснижаемые части депозитов – это стимулирует предлагать накопительные и срочные продукты с фиксированным остатком, поясняет спикер. Для капитала пересчитаны формулы, добавлен учет разных видов риска и предусмотрены льготы для отдельных направлений, например, ипотека по военной накопительно-ипотечной системе (НИС), кредиты под госгарантии, «зеленые» и технологические проекты.

«Крупные банки получают послабления за счет сделок через центрального контрагента и понижающих коэффициентов по деривативам, а небольшие должны сосредоточиться на соблюдении простых нормативов ликвидности и концентрации», – рассказывает эксперт.

Кредитование малого бизнеса может «сжаться», допускает Сивков: банкам дешевле и спокойнее вложиться в гособлигации, чем рисковать с пекарнями и стартапами.

«Плюс кредиты для населения станут дороже и недоступнее. Вкладчики тоже почувствуют: акции ʺ20% годовых плюс смартфонʺ уйдут в прошлое», – прогнозирует экономист.

По словам Ферапонтова, нужна тонкая настройка нормативов, выступающих элементами контроля.

«Нужно следить за их состоянием, а главное – за тем, чтобы подход к их расчету соответствовал современным реалиям, так как на горизонте маячит процесс ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) и перевод сберегательных интересов за счет снижения ключевой ставки в кредитно-заемные. Эти продукты станут дешевле, а значит, к ним активизируется интерес», – поясняет спикер.

Сколько банков могут «лопнуть» из-за нового норматива?

По мнению Богоутдинова, для небольших игроков новые правила могут оказаться сложнее, но «автоматического обвала» не предполагается – регулятор оставил переходные положения и механизмы надзора, чтобы банки могли подстроить бизнес-модель. По сути, новые нормативы будут дисциплинировать рынок.

Крупные игроки – вроде Сбера или ВТБ – переживут поправки спокойно, уверен Сивков, так как у них «жирная подушка». Но станут осторожнее: клиенту придется принести не одну справку, а целый альбом документов.

«А вот маленькие региональные банки… им придется выбирать: либо резать рискованные кредиты, либо искать инвесторов. Скорее всего, будут больше привлекать вклады, но ставки по ним уже не будут ʺсказочнымиʺ», – обращает внимание собеседник Bankiros.ru.

«ЦБ не скажет, но практика показывает: без жертв не обойдется. Массового мороза не будет, но несколько десятков мелких игроков уйдут. Для вкладчиков это не драма – Агентство по страхованию вкладов (АСВ) страхует вклады, а вот для самих банков – да, это финал», – предупреждает Сивков.

Какие еще есть риски?

Новая модель расчета нормативов более чувствительна к рискам, оценивает Богоутдинов.

«Если банк ранее тащил баланс за счет ʺтонкихʺ источников или активов с высокой концентрацией, это теперь сразу скажется на его капитале и ликвидности», – отмечает собеседник Bankiros.ru.

Новые методики расчета, такие как макропруденциальные надбавки, LTV-сетки требуют значительных временных и физических ресурсов на автоматизацию и контроль.

«Малым банкам – у кого ограниченная ИТ-среда – будет особенно тяжело», – считает спикер.

Новые требования по LTV, рейтингам и повышенным риск-весам, особенно по ипотеке и крупным корпоративным займам, сделают такие кредиты дороже в плане контролируемого капитала, предупреждает эксперт.

«Это снизит привлекательность рисковых сегментов и, возможно, сдержит объемы кредитования», – допускает Богоутдинов.

В целом новая регуляторная база повышает качество показателей и риски управления, но одновременно требует от банков больших ресурсов и тенденций, что создает вызовы, особенно для малых и средних игроков на рынке, подчеркивает эксперт.

«ЦБ фактически сказал банкам: ʺХватит играть в казино, теперь только шахматы по правиламʺ. Для людей это значит: кредиты станут скучнее и дороже, вклады – надежнее, но без щедрых бонусов», – добавляет Сивков.

В выигрыше, по мнению экономиста, – крупные банки. В проигрыше – мелкие и, возможно, те, кто привык брать кредит «за пять минут».

Ранее россияне назвали лучшие банки августа.